Estratégia de negociação s & p

Trading S & P 500 Progressões de preços: o básico.

Os futuros de índice S & P 500 aumentaram em popularidade na última década, depois que a regra de negociação diária da SEC desencadeou um êxodo de capital de varejo de ações para a Globex, a plataforma de negociação eletrônica de 24 horas da CME. O volume atingiu um pico histórico em 2011, sustentado por uma transição mundial em risco de títulos individuais para grandes instrumentos macro, impulsionada por uma explosão de produtos derivados ultramodernos. Junto com os futuros do índice Nasdaq 100 e Russell 2000, o trio esculpe mapas rodoviários confiáveis ​​para comerciantes ativos que procuram sinais de compra e venda intradiários.

A negociação de futuros nas horas entre o fechamento do patrimônio norte dos EUA em Nova York e os eventos abertos de mudanças abertas no próximo dia da manhã em bolsas asiáticas e européias. Por sua vez, estes geram relações de convergência-divergência a curto prazo que prevêem a ação de preços durante as horas regulares de negociação (Veja também: Tendências de Mercado de Leitura com Análise de Convergência-Divergência).

O S & P 500 ancora essas relações, classificando-se como o contrato de futuros de ações mais popular do mundo, muitas vezes predizendo impulsos direcionais amplos sem outros contratos ou sinais de mercado. (Veja também: 4 indicadores-chave que movem os mercados.)

Existem dois modos comuns para os comerciantes ativos jogarem os futuros do índice S & amp; P 500. Primeiro, assuma o risco diretamente em reação a sinais típicos de análise técnica, incluindo breakouts, falhas e retrocessos. Em segundo lugar, envie comentários a outros instrumentos em ambientes altamente correlativos, nos quais milhares de ações, moedas e outros mercados mundiais se trocam em alinhamento com os contratos futuros ou em oposição aos futuros. Essa sincronicidade é comum em pontos decisivos quando o capital institucional aloca riscos com base em grandes forças macro, em vez dos atributos de títulos individuais. (Veja também: Principais Estratégias para Mastering Pullback Trading.)

Progresso de preços e Sinais S & P 500.

Vamos examinar uma progressão típica do preço S & amp; P 500 e como ele previu um grande declínio ao fornecer aos comerciantes ativos uma série de sinais de compra e venda de curto prazo. Vamos usar o gráfico de 60 minutos, 24 horas, um grampo para futuros comerciantes, porque ele captura eventos no exterior, enquanto destaca os níveis-chave não atingidos durante a sessão dos EUA. O contrato se reúne de 2082 a 2118 entre 20 e 25 de fevereiro, e puxa para trás. Uma grade de Fibonacci estendida ao longo do balanço de preços captura a deterioração passo a passo que resulta em um colapso no dia 6 de março. (Veja também: Colocar grades Fibonacci é a chave para sua estratégia de negociação).

2100 configura-se no retracement de 50% de Fibonacci, destacando a sua importância à medida que o preço puxa para trás e os testes suportam duas vezes (1,2) antes da impressão final alta e três vezes depois (3,4,5). Por sua vez, esses cinco testes estabelecem uma zona de suporte mais ampla entre 2100 e 2105 (linhas azuis). O contrato subiu para uma alta de quatro dias (6) após o quinto teste e vence, estabelecendo a primeira alta mais baixa desde 20 de fevereiro. Este é um sinal clássico de fraqueza, conforme descrito na Teoria da Dow há mais de 100 anos. Embora originalmente observado nas métricas industriais e ferroviárias do DJ, ele funciona excepcionalmente bem como um gerador de sinal, nos gráficos de futuros intradiários e diários.

A parte inferior alta dá lugar a uma venda (7) que atravessa a zona de suporte. As primeiras violações raramente levam a mudanças de tendência instantânea nos mercados de futuros porque os algoritmos que dominam a Globex preferem limpar o volume de pedidos em ambos os lados antes de entrar em impulsos direcionais amplos. Esse viés contribui para um aperto curto acima da zona de apoio (8) que atrai pressão de venda agressiva e uma baixa mais profunda (9) na sessão seguinte. Esse baixo teste o salto de fevereiro baixo (linha vermelha) e encontra suporte no retracement .786. O contrato salta para suportar uma última vez e imprime dois testes falhados (10,11) antes de rolar em uma quebra que acelera quando ele subjuga os mínimos anteriores, deixando outros 20 pontos em quatro horas.

A linha do tempo do evento ilustra como a ação de preço do S & P 500 se alinha com os principais impulsos macroeconômicos, muitas vezes do outro lado do planeta. Isso faz com que o operador observador preste muita atenção aos catalisadores econômicos e políticos quando o capital institucional for capaz de executar as estratégias mais agressivas. Também é altamente instrutivo quando as notícias de alta, como flexibilização qualitativa do BCE e dados fortes de empregos dos EUA, não conseguem empurrar o contrato acima de um nível de suporte quebrado, como aconteceu nos dias 5 e 6 de março.

The Bottom Line.

O contrato de futuros do índice S & amp; P 500 funciona excepcionalmente como um roteiro para o timing e a direção do mercado de curto prazo. Assista o gráfico de 24 horas e 60 minutos à medida que ele constrói níveis de suporte e resistência, alinhando a exposição ao risco com testes que seguem eventos econômicos e políticos em movimento de mercado. (Veja também: Fundamentos de suporte e resistência.)

Emini Trading Videos.

"O comerciante de carrapatos"

Técnicas de negociação da Emini explicadas para iniciantes.

Não se permita ficar confuso sobre a redução do mercado. É realmente muito simples, como explicarei abaixo.

Gráfico OHLC & # 8212; Abrir alto baixo fechado.

Este é um gráfico de barras de 1 minuto. Significado, cada barra é um minuto de tempo. Você notará que cada barra tem uma pequena "perna" para a esquerda e para a direita. A perna à esquerda é o preço de abertura dessa barra e a perna à direita é o preço de fechamento. O topo da barra é o Alto da barra e o inferior é o Baixo. É isso aí! Isto, a propósito, é chamado de Gráfico OHLC & # 8212; Abrir alto baixo fechado.

Estratégia de Negociação para o S & # 038; P 500.

Com todo o sentimento negativo do mercado nos mercados e nos jornais todos os dias, um índice que contrariou a tendência é o S & P 500. O S & P 500 tem sido um desempenho extremamente forte até agora este ano. Em face de uma desaceleração na China, a Europa continuando a implodir, e um sentimento geral de mercado que não é sombrio, o S & amp; P 500 continuou a se mover mais alto.

O mercado é insano ou sabe algo que o público em geral não sabe? É verdade que os dados econômicos têm sido bastante pobres ao longo dos últimos meses. Os EUA estão certamente experimentando um nível mais lento de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em comparação com a parte anterior de 2012. O sentimento do mercado permaneceu ruim com muitos short-sellers bastante ativos, apostando contra o S & P 500. O que acontece para breve Os vendedores são que, em algum momento, eles acabam sendo forçados a cobrir. Eu acredito que parte do aumento pode ser atribuído a vendedores curtos que cobrem um forte S & amp; P 500.

Outro motivo parcial é que muitos investidores estão antecipando estímulo monetário adicional pelos bancos centrais do mundo, incluindo o Federal Reserve. O sentimento do mercado mudará se o Federal Reserve não adicionar mais estímulos? Essa é uma pergunta difícil de responder. Obviamente, ninguém pode prever como o sentimento do mercado mudará e como o S & amp; P 500 será impactado por essa mudança dinâmica na psicologia do mercado. O que podemos fazer é analisar a análise técnica do S & P 500 para entender o sentimento atual do mercado.

Gráfico com cortesia da StockCharts.

O S & amp; P 500 esteve em um canal de alta desde o início de junho. Embora a mídia tenha mantido um sentimento de mercado negativo ao longo dos últimos meses, o S & amp; P 500 permaneceu forte. Estamos atualmente nos aproximando dos máximos do ano, e uma quebra deste ponto certamente resultará em novos vendedores a descoberto sendo forçados a cobrir suas posições. Se essa cobertura forçada for maior que a oferta pendente, o S & amp; P 500 continuará mais alto, pelo menos no curto prazo.

Na análise técnica, as linhas de tendência são extremamente importantes. Até que o S & P 500 dispare de qualquer lado deste intervalo, seria impossível prever o próximo movimento. Especialmente antes da próxima reunião do Federal Reserve em setembro, que poderia ser um catalisador para o S & amp; P 500 para quebrar esse caminho bem definido. Uma reunião tão importante certamente afetará o sentimento do mercado e impulsionará o S & P 500 para o restante de 2012.

No final do ano, também temos a questão do precipício fiscal. Se você acredita que os políticos aprovarão uma resolução e estenderão o orçamento nos níveis atuais, isso seria um resultado de alta. Talvez alguns dos compradores do S & amp; P 500 já estejam antecipando esse resultado. Em qualquer um dos casos, eu ficaria mais confortável esperando por uma fuga de qualquer lado desse intervalo antes de pensar em iniciar uma posição no S & P 500.

Nossos relatórios gratuitos.

© Copyright 2018: Lombardi Publishing Corporation. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento pode ser usada ou reproduzida de qualquer maneira ou forma, incluindo impressão, eletrônica, mecânica ou por qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informações, sem a permissão por escrito do detentor dos direitos autorais.

Assunto: Golden Opportunity for Stock Market Investors.

OAP 053: A estratégia de opções de 1 hora por mês que vencem o S & # 038; P 500 em 24%

E se houvesse uma estratégia de opções que levou apenas 1 hora por mês para implementar e realmente superar o índice de referência S & amp; P 500, tanto em desempenho quanto com menor volatilidade geral da carteira? E se essa única estratégia estivesse disponível para qualquer comerciante, independentemente do seu tipo de conta ou tamanho?

Você vê, eu acredito que você trabalha muito duro para o seu dinheiro e não tem um planejador financeiro sofisticado ou aplicativo móvel sofisticado para ajudá-lo a gerar retornos mais elevados com menos risco. Tudo o que demora é menos de 1 hora por mês. Sim, menos tempo que leva você a percorrer sem querer o seu feed do Facebook ou do Twitter.

Bem, você pode parar o sonho do dia porque é uma realidade e no episódio de podcast de hoje, eu andarei pela estratégia exata que supera o mercado. Sem fluff. Não há fumaça ou espelhos; apenas fatos frios. Estou farto de pessoas tentando me dizer que a negociação de opções não funciona, porque o episódio de hoje esmaga cada um desses mitos infundados sobre negociação.

Ouça e, se você acha que este episódio seria útil para outra pessoa, ajude-nos a espalhar a palavra aqui na opção Alph compartilhando-a com elas. Quero dizer, com que frequência você pode compartilhar algo on-line que realmente ajuda alguém a ganhar mais dinheiro, com menos risco? Você só pode se tornar seu novo melhor amigo!

Pontos principais da mostra de hoje:

As opções oferecem a você uma oportunidade muito melhor de gerar um excesso de retorno, alfa, acima do valor de referência do mercado, e com menor volatilidade em sua conta - reduções mais baixas no saldo de sua conta. A negociação de opções, quando usada de forma adequada e efetiva, pode aprimorar os retornos de sua carteira ao vender opção premium, coletando o dinheiro em sua conta, reduzindo o custo de propriedade e aumentando sua probabilidade de sucesso.

Índice BuyWrite 30-Delta - Chamada Simples Coberta.

Pode usar esta estratégia de chamada coberta simples, no delta 30, para superar a S & P 500. Uma chamada coberta está entrando em uma posição e estoque e depois vende uma opção de compra contra essa posição - pegue um crédito em troca de perda de potencial além do preço de exercício. Essa estratégia não só gera mais retorno para seu portfólio, mas sua volatilidade ou o desvio padronizado anualizado dessa estratégia de opções de chamadas cobertas é dramaticamente menor do que o S & amp; P 500. Em todos os mercados cíclicos de touro em que estivemos, o coberto A estratégia de chamada superou durante o mercado de touro. Ou seja, o mercado de ações não supera essa estratégia, mesmo quando está em um modo de mercado em alta. Mesmo durante as falhas do mercado, esta estratégia de chamadas cobertas supera o mercado. Porque à medida que a volatilidade se expande, significa que você coleciona mais premium, você fica mais distante do dinheiro com seus deltas e opções. A chave é que, quando você abre mão de algum potencial positivo, aumenta sua probabilidade de sucesso e reduz o custo de propriedade. Aproveite as poucas coisas que você pode controlar para superar o mercado com menos volatilidade e menor variação no saldo da sua conta.

Estratégia de Opções: Exemplo de Chamada Coberta.

Se a ação estiver sendo negociada a US $ 100, você compraria a ação a US $ 100 e agora poderá vender uma chamada coberta sem qualquer capital adicional fora de sua conta. Digamos que a opção de compra de preço de exercício de $ 105 é negociada por 50 centavos. Você poderia vender essa opção de compra de US $ 105 por 50 centavos, ou US $ 50 em valor nocional, e você conseguiu coletar esse dinheiro em sua conta.

Como vender a greve de US $ 105,00, isso significa que você perde seu direito de ganhar algum dinheiro acima de US $ 105,00. Em troca de fazer isso, você também recebe um prêmio de 50 centavos, o que reduz o custo de possuir o estoque em 50 centavos. Então, agora, o custo de possuir o estoque foi os US $ 100 que você vendeu, menos o prémio de 50 centavos, que é de US $ 99,50.

Quando você reduz seu potencial de reversão, você é pago para fazer isso e isso reduz o custo de propriedade do estoque, aumentando a probabilidade de ganhar dinheiro. Agora, se o estoque fica exatamente onde está, a $ 100, você realmente ganha dinheiro. Você ganha US $ 50 porque o estoque nunca foi superior a US $ 105, mas nunca foi menor do que seu preço de compensação, que é de US $ 99,50.

Pesquisa Backtesting.

Em 1986, começou com US $ 100 investidos para cada estratégia, o S & P 500 e a estratégia de cobertura coberta. Então, todos os meses venderia uma opção de compra de dinheiro no 30-Delta. Então, uma vez por mês você venderia uma opção de compra de 30 Delta contra sua posição. Acompanhou o desempenho da venda desta chamada coberta todos os meses desde 1986, dando quase 30 anos de dados que mostram o desempenho desta estratégia de chamada coberta simples. Durante esse período, eles descobriram que o S & P 500 devolveu US $ 1.599 para cada US $ 100 investidos. A chamada coberta, o Índice de Compra-Venda Delta-30 da Delta, retornou US $ 1.985 por cada investimento de US $ 100. Isso mostra uma diferença de 24% no retorno do índice de referência versus a estratégia de chamadas cobertas. O desvio padrão ou a variação e volatilidade no S & amp; P 500 foi de cerca de 15,3% O índice BuyWrite, esta estratégia coberta de chamadas, foi de 13,2%.

O CBOE PutWrite Index - Opção de Venda Simples e Nua.

Para esta estratégia, eles venderam uma opção de venda no S & amp; P 500 e compraram as tesourarias ao mesmo tempo. Menos capital necessário para fazer isso, e basicamente cria quase o mesmo diagrama de pagamento do que o Índice BuyWrite. Descobriu-se que uma única opção de venda no mercado gerou um total de US $ 1.722 para cada US $ 100 investidos em comparação aos US $ 1.599 gerados com o S & P 500. A volatilidade na conta foi novamente dramaticamente menor do que a S & P 500. O padrão anual o desvio com o put nu foi de 10,2% ao ano, o que é menor do que o S & amp; P 500 (15,3%) e o índice de cobertura coberta (13,2%). Mesmo durante os períodos de baixa, a volatilidade no mercado de opções aumentou exponencialmente. Quando a volatilidade aumenta, isso significa que a venda da opção de venda gera ainda mais dinheiro - às vezes 8 ou 10 vezes mais dinheiro do que seria em um mercado Bull. Fonte: CBOE.

[Download GRATUITO] Podcast Show Notas e Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas do show agora? Nós tornamos incrivelmente fácil para você economizar tempo, dando-lhe acesso instantâneo à versão digital completa do show de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia GRATUITA?

Cursos gratuitos de troca de opções:

Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e as estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para qualquer pessoa que quer ter eventualmente substituir algumas (ou todas) suas receitas mensais. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.

Guias de PDF e amp; Lista de verificação:

The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 melhores coisas, você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.

Quer atualizações automáticas quando novos shows entrarem ao vivo? Inscreva-se no Podcast no iTunes, SoundCloud ou Stitcher agora mesmo antes de esquecer - é rápido e fácil.

Você apreciou o show?

Por favor, considere levar apenas 60 segundos para deixar uma revisão honesta no iTunes para The Option Alpha Podcast. Avaliações e avaliações são extremamente úteis e muito apreciadas. Eles são importantes nos rankings do show, e eu leio todos e cada um deles!

Além disso, se você acha que outra pessoa em seu círculo social pode se beneficiar do tópico coberto hoje, compartilhe o show usando os botões de mídia social que você vê. Isso ajuda a espalhar a palavra sobre o que estamos tentando realizar aqui na Option Alpha, e referências pessoais como essa sempre têm o maior impacto.

Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Obrigado pelo comentário Scott & # 8211; na verdade, já testou essa mesma estratégia no SPY desde que a SPY faz parte do projeto em que estamos trabalhando e os números são quase idênticos. A taxa de vitórias foi ligeiramente maior com o teste CBOE, mas o lucro foi ligeiramente superior na versão SPY que avaliamos no mesmo período. Além disso, você poderia usar a tecnologia SPX semeticamente por mês e vender uma chamada coberta contra a posição sintética por isso é possível apenas um pouco mais difícil de entrar.

Além disso, o SPY paga um dividendo, então há mais alfa! A menos que você já estivesse usando preços ajustados por dividendos em seu teste # 8230;

Corrigir você vende a chamada OTM com uma probabilidade de sucesso de 70% a cada mês. Nesse caso, eles nunca tocaram na chamada curta ou a gerenciaram. Então, se no vencimento você foi designado, assumiu que você comprou o índice no dia seguinte e vendeu outra chamada coberta. Obviamente, fechá-lo cedo com um lucro poderia ter sido mais lucrativo a longo prazo em vez de sempre manter até o vencimento.

Pensamento interessante. Eu suponho que a única coisa que você evitaria ao fazer isso era a capacidade de cobrar os dividendos, mas o requisito de capital inferior seria um enorme benefício com certeza.

Sim, considerou as comissões na análise.

Ei Vuka, você quer dizer criar uma posição longa sintética? Em caso afirmativo, creio que você quis dizer comprar na chamada de dinheiro, vender colocar na mesma greve e depois vender a chamada do OTM 30 contra ela? Parece interessante!

Hey Prashant, Isso era o que eu estava chegando, não tinha certeza da mecânica por trás disso.

Eu acho que vai funcionar bem e exatamente como ser SPY longo, exceto perder a oportunidade de dividendos, como Kirk apontou e outra coisa que eu posso pensar é o custo associado com as comissões em ter dois contratos abertos e potencialmente fechados a cada mês. Se atribuído, então as taxas de atribuição. Mais longo prazo, acho que estes vão comer alguns dos lucros!

E quanto ao DTE? 24? 30? Trade Weeklies? O estudo menciona algo sobre isso?

Eles usaram contratos tão próximos de 30 dias como poderiam por vez.

Sim, você está vendendo apenas a opção de chamada com uma chance de sucesso de 70%.

Alguém sabe se eles oferecem mensalmente mini contratos para o SPY? Não estou vendo-os na minha plataforma de intermediário.

Eu acho que eles estão bem e, obviamente, ganhar a longo prazo, mas acho que o dinheiro poderia ser melhor utilizado com spreads.

Você administraria da mesma forma que uma opção de chamada curta comum e obteria lucros na ligação em 50% do crédito recebido.

Sim, o estoque pode cair para zero tecnicamente. Eu acho que a melhor maneira de evitar isso é apenas usar uma longa opção de chamada OTM em uma data de expiração distante. Isso limita o risco de queda e basicamente funciona como estoque longo com menor custo total.

obrigado Kirk, eu percebi que precisaria olhar para o LEAPS para fazer isso.

Maravilhoso para ouvir Trish! Sim acabou de comprar o mercado, em seguida, vendeu chamadas cobertas sem capital adicional adicionado ao portfólio & # 8211; Você sempre esteve muito tempo no mercado.

Não, você não comprou o mercado, mas você poderia ter usado um substituto como o SPY.

Oi Kirk, este podcast é muito interessante. Mas ainda não tenho certeza de qual ação / ETF devemos vender a chamada coberta. É o BXMD? Porque Think ou Swim não pode encontrar este símbolo.

Sim para ambos. É por isso que não preferimos as chamadas cobertas, porque elas ainda exigem muito capital para fazer. Nós gostamos de fazer spreads de crédito.

Na verdade, um pouco menos favorável, já que os contratos semanais não pagam muito ao longo do tempo em comparação aos contratos mensais.

Uma Estratégia de Negociação Swing Simples para o S & # 038; P 500.

Swing trading é uma maneira de aproveitar os recuos do mercado para obter melhores entradas e negócios mais lucrativos.

Neste artigo, mostro um método simples para trocar o S & amp; P 500 usando um sistema de troca de swing. Eu olho para a rentabilidade histórica da estratégia e também uso um teste de entrada aleatória para ver o robusto sistema de entrada.

O que é Swing Trading?

Swing trading é bastante direto. É uma maneira de usar os retrações normais do mercado para entrar em negociações.

A maneira como eu particularmente gosto de usar swing trading é combiná-lo com a tendência geral do mercado. A imagem à esquerda é um bom exemplo de como eu quero usar swing trading. Eu destaquei os possíveis pontos de entrada usando setas verdes. Neste exemplo, a direção de longo prazo do mercado é para cima. Portanto, eu só vou negociar nessa direção.

Feito bem, o balanço comercial nos permite maximizar nosso potencial de ganho, minimizando o nosso risco potencial. Podemos entrar em negociações que têm índices favoráveis ​​de recompensa / risco e aumentar nossas chances de permanecer lucrativas no longo prazo.

Como todas as abordagens comerciais, o swing trading tem desvantagens. Durante os mercados fortemente abertos, os comerciantes de balanço podem perder boas oportunidades comerciais se o preço não retornar.

A Estratégia de Negociação Swing Simples.

Esta estratégia tem três partes principais:

Para esta estratégia, uso canais de desvio padrão para identificar a tendência dominante. Eu acho que esses canais são uma excelente maneira de identificar a direção do mercado. A estratégia é longa e se os canais estão apontando para cima, eu entrarei em um comércio.

A estratégia de saída que estou usando é Bollinger Bands. Bandas Bollinger expandem-se durante a volatilidade do mercado e contratam-se durante períodos de calma.

O gatilho de entrada é um padrão de castiçal japonês. Na verdade, eu uso um padrão muito simples. Aguardo o preço para fechar abaixo do canal de desvio padrão mais baixo e depois procure uma vela de baixa. A vela de baixa deve ter um corpo de uma porcentagem mínima da altura da vela.

Resultados do Backtest de negociação.

Este backtest de negociação foi realizado usando um modelo Tradinformed Backtest. Eles são uma ótima maneira de testar suas próprias estratégias e realmente melhorar suas habilidades comerciais.

Testei essa estratégia no índice S & P 500 no prazo do dia. Eu usei dados de 1990 a 2016.

Para os resultados abaixo, tive uma parada-perda calculada em 3 vezes a ATR. Eu ajustei o multiplicador Bollinger Band para 1,5 desvios padrão. Os canais de desvio padrão foram calculados com base em 200 dias e foram compensados ​​por 0,5 desvios-padrão. O corpo do gatilho de entrada do castiçal deve ser pelo menos 65% da altura total da vela (entre o alto e o baixo).

Entrada aleatória & # 8211; Quão robusto é o sistema de entrada.

Como bons analistas e comerciantes, devemos sempre desconfiar dos nossos resultados. É tão fácil permitir que o viés e o excesso de otimismo afetem nossos resultados. Neste caso, eu decidi testar a eficácia do gatilho de entrada do candelabro. Então eu vou comparar a entrada do castiçal a uma entrada aleatória. Eu deixarei tudo o resto o mesmo. Realizei 5 testes de entrada aleatória e tirei os valores médios.

Conclusões

Os resultados originais mostraram que esta estratégia de negociação de swing foi rentável durante um longo período de tempo no índice S & P 500. Tem uma percentagem relativamente elevada de vencedores e tem uma redução relativamente baixa. A comparação dos resultados originais com o teste de entrada aleatória demonstrou que o gatilho de entrada é melhor que a entrada aleatória neste teste. Também mostra que o sistema de filtro e saída pode ser lucrativo a longo prazo sem depender completamente do gatilho de entrada.

Recursos adicionais.

Se você está interessado em explorar mais sobre o comércio de swing eu realmente gostei de ler Swing Trading For Dummies por Omar Bassal. É uma boa introdução ao assunto. Eu sou fã da série For Dummies, neste caso há um bom uso do humor e o material é claramente apresentado. O autor inclui muita informação e idéias comerciais.

Outra boa maneira de melhorar o seu swing trading é o uso de retransmissões Fibonacci. No meu artigo sobre o cálculo de retransmissões de Fibonacci, eu mostro automaticamente meu método para colocar os níveis de retransmissões de Fibonacci em uma planilha do Excel.

Pode ser mais fácil entender uma estratégia observando. Confira o vídeo de mim demonstrando a estratégia e a planilha de backtest.

Outros artigos que você gostaria.

// Todos os comerciantes podem se beneficiar com o teste de suas estratégias de negociação. Pode destacar forças e & hellip;

Neste artigo, mostro como você pode usar o Excel para testar seu próprio stock & hellip;

// Recortes de Fibonacci são uma das melhores maneiras de entender a ação do preço do mercado. Se você e o hellip;

Tradinformed.

Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.

3 Estratégias rentáveis ​​de negociação de Ichimoku Um sistema de negociação Heikin-Ashi simples e rentável Como calcular o indicador SuperTrend usando o Excel Home Como calcular o indicador PSAR usando o Excel Como negociar gráficos de 3 linhas de parada de forma rentável Como calcular uma perda de parada final com o Excel Últimas Postagens.

(1) Ebook (2) Economic Data (1) Economic Growth (2) Essential Traders Library (4) Excel Trading (6) Google Sheets (1) Como para Backtest (2) Entrevistas com comerciantes (1) Aprenda a negociar (17) MT4 (5) Idéias de comércio (2) Automação de negociação (3) Trading Book Reviews (1) Trading Books (1) Trading Information (10) Trading Psychology ( 2) Estratégias de Negociação (25) Uncategorized (2)

6 em 1 Pacote & # 36; 87.98 & # 36; 70.38 Bitcoin Breakout Trading Strategy & # 36; 21.25 10 em 1 Pacote & # 36; 167,48 & # 36; 113.05 4 em 1 Pacote & # 36; 45,48 & # 36; 38.66.

21 Indicadores Técnicos & # 36; 5.99 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 12.25 Advanced Backtest Model & # 36; 21,25 21 Mais Indicadores Técnicos & # 36; 5.99.

VIX Volatility S & P 500 Entry & # 36; 21,25 Pacote 4 em 1 & # 36; 45,48 & # 36; 38.66 Long-Short Backtest Model usando o Excel & # 36; 12,25.

Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.

US Search Mobile Web.

Bem-vindo ao fórum Yahoo Search! Nós adoramos ouvir suas idéias sobre como melhorar a Pesquisa do Yahoo.

O fórum de comentários do produto do Yahoo agora requer uma ID e senha de Yahoo válidas para participar.

Agora você precisa fazer o login usando sua conta de e-mail do Yahoo para nos fornecer feedback e enviar votos e comentários às ideias existentes. Se você não possui uma ID do Yahoo ou a senha para sua ID do Yahoo, inscreva-se para uma nova conta.

Se você tiver uma ID e senha de Yahoo válidas, siga estas etapas, se desejar remover suas postagens, comentários, votos e / ou perfil no fórum de comentários do produto do Yahoo.

Vote em uma ideia existente () ou publique uma nova ideia ...

Ideias quentes Principais ideias Novas ideias Categoria Estado Meus comentários.

Quando busco meu nome, você publica resultados estranhos. As duas imagens que são eu foram removidas de um site que eu encerrei. Remover.

Ao pesquisar meu nome, estranha propaganda de imagens de palhaço vem para o capitão o palhaço em outro estado, REMOVA-O.

e as imagens.

Todas as coisas tentando implicar coisas estranhas.

O Yahoo pode desenvolver a opção para imagens serem vistas como uma apresentação de slides? Isso ajudaria em vez de ter que percorrer cada imagem e tornar esta experiência do Yahoo mais agradável. Obrigado pela sua consideração.

Não vê a sua ideia? Publique uma nova ideia ...

US Search Mobile Web.

Feedback e Base de Conhecimento.

Dê retorno.

Deutschland Finanzen Mobile DF iOS 1 ideia España Finanzas Mobile DF iOS 7 ideias Contas Painel 33 ideias Opinião do anúncio 3 ideias Respostas TH 31 idéias Respostas TH 0 idéias Respostas Fórum UV (versão de teste) 6 ideias Austrália Celebridades 0 ideias Austrália Finanças Mobile Android 0 ideias Austrália Estilo 0 ideias Austrália Yahoo Tech 0 idéias Autos Pulse 2 idéias Aviate 1,505 ideias Canadá Finanças 1.099 ideias Canadá Finanças Mobile Android 0 ideias Canadá Finanças Mobile DF iOS 3 ideias Canadá Finanças Mobile iOS 464 ideias Canadá Página inicial 5,108 ideias Canadá Filmes 14 ideias Notícias do Canadá 872 ideias Canadá com segurança 10 idéias Canadá Tela 128 idéias Canadá Clima 94 ideias Canadá Yahoo Beleza 0 idéias Canadá Yahoo Celebrity 10 ideias Canadá Yahoo Finanças 0 ideias Canadá Yahoo Filmes 10 ideias Canadá Yahoo Notícias 0 idéias Canadá Yahoo Estilo 21 ideias Futebol universitário Pick & # 39; em 112 idéias TV conectada 361 idéias Corp Mail Test 1 1.313 idéias Corp Mail Testing 1.256 idéias Cricket 19 ideias Daily Fantasy 87 ideias Developer Networ k 1 ideia Double Down 86 ideias Fantasy Baseball 429 ideias Fantasy Basketball 392 ideias Fantasy Football 704 ideias Fantasy Hockey 338 ideias Fantasy Live Scoring no Matchup e rankings 803 ideias Fantasy Sports Aplicações Android 1.366 ideias Fantasy Sports iOS Apps 2.112 ideias Finanças 1.163 ideias Finanças - CA 493 idéias Finanças - US 9 idéias Finanças ChartIQ 414 idéias Finanças Mobile Web 403 idéias Finanças Portfolios 810 idéias Finanças Triagem de ações 35 idéias Finanças Tablet 44 idéias Flickr - Perfil 290 ideias Flickr Android 60 idéias Flickr para Apple TV 24 idéias Flickr Grupos 12 idéias Flickr Interno 0 ideias Flickr iOS Dogfooding 0 idéias Flickr iPad 129 idéias Flickr iPhone 331 ideias Flickr Nova foto Página 8,030 idéias Flickr Pesquisa 0 ideias Alimentação Revistas 0 idéias Jogos 3,147 ideias Mapas globais 1,021 ideias GS Mobile Web 42 idéias Health Pulse 3 ideias Home Page (Android) 1.689 ideias Home Page (iOS) 3.808 idéias Página inicial de Hong Kong 0 ideias Índia Celebridade 43 ideias Índia Finanças 493 ideias Índia Página inicial 1.865 i deas Índia Estilo de vida 173 idéias Índia Filmes 84 idéias Índia Notícias 327 ideias Índia Parceiro Portal Tata 0 idéias Índia Parceiro Portal Tikona 0 idéias Índia com segurança 15 idéias Índia Tela 165 idéias Índia Tempo 30 ideias Índia Yahoo Beleza 0 idéias Índia Yahoo Celebridade 4 idéias Índia Yahoo Finanças 0 ideias Índia Yahoo Filmes 16 idéias Índia Yahoo Notícias 0 ideias Índia Yahoo Estilo 14 idéias Indonésia Celebridade 38 ideias Indonésia Página inicial 1.150 idéias Indonésia Notícias 170 ideias Indonésia com segurança 29 ideias Indonésia Ela 34 ideias Irlanda Página inicial 90 idéias Jordânia Maktoob Homepage 418 idéias Comentários de mensagens por correio eletrônico 10 ideias Maktoob الطقس مكتوب 5 ideias Maktoob Celebridade 1 ideia Maktoob Entretenimento 10 ideias Maktoob Estilo de vida 0 ideias Maktoob Filmes 2 ideias Maktoob Notícias 182 idéias Maktoob Tela 15 ideias Maktoob Id. de estilo 1 Maktoob ألعاب مكتوب 0 ideias Maktoob شاشة مكتوب 28 ideias Malásia Homepage 17 ideias Malásia Notícias 58 ideias Malásia com segurança 6 ideias Malásia Video 0 ideias Malásia Tempo 1 i dea Merchant Solutions 1 ideia My Yahoo 31,876 ideias Meu Yahoo - backup 1 idéia Meu Yahoo - US 9,176 ideias Meu arquivo Yahoo 314 idéias Novo email 9,165 ideias Novo email * 2,688 ideias Nova Zelândia Negócios & Finanças 132 idéias Nova Zelândia Página inicial 1.039 idéias Nova Zelândia com segurança 3 idéias Nova Zelândia Tela 0 idéias Notícias do PH ANC 21 ideias Filipinas Celebridade 214 ideias Filipinas Página inicial 8 ideias Filipinas Notícias 123 idéias Filipinas com segurança 12 idéias Filipinas Vídeo 0 idéias Filipinas Tempo 3 idéias Pick N Roll 19 ideias Postmaster 43 ideias Pro Football Pick & # 39; em 104 idéias Retail Pulse 0 idéias Rivais 11 idéias com segurança 165 idéias Tela para idéias iOS 0 Pesquisa Extensões 95 idéias Pesquisar Downloads de produto 88 idéias Segurança 497 ideias Experiência de login 79 idéias Singapura Entretenimento 20 idéias Cingapura Finanças 230 idéias Cingapura Página inicial 1.048 idéias Cingapura Notícias 212 idéias Cingapura com segurança 11 idéias Cingapura Tela 19 idéias Cingapura Clima 4 idéias Cingapura Yahoo beleza 0 idéias Cingapura Yahoo Ideias da celebridade 4 Cingapura Yahoo Finanças 0 idéias Cingapura Yahoo Filmes 0 idéias Cingapura Yahoo Notícias 0 idéias Singapore Yahoo Style 4 ideas Idéias da celebridade da África do Sul Ideia da África do Sul 374 idéia s África do Sul Notícias 23 ideias Esportes Android 1,533 ideias Esportes CA 34 ideias Esportes iOS 1.024 ideias Esportes Redessinação 3.181 idéias SportsReel 6 ideias StatTracker Beta 553 ideias Survival Futebol 81 ideias Taiwan Yahoo 名人 娛樂 0 ideias Taiwan Yahoo 運動 0 ideias Tailândia Safely 2 ideias Toolbar Mail App 216 ideas Toolbar Weather App 72 ideias Tourney Pick & # 39; em 41 ideias UK & amp; Irlanda Finanças 1.077 ideias UK & amp; Jogos da Irlanda 19 ideias UK & amp; Homepage da Irlanda 435 ideias UK & amp; Irlanda Notícias 0 ideias UK & amp; Ireland News Balde interno 0 ideias UK & amp; Irlanda Notícias Lego 375 ideas UK & amp; Irlanda com segurança 38 ideias UK & amp; Irlanda TV 21 ideias UK & amp; Irlanda Vídeo 187 ideias UK & amp; Irlanda Tempo 99 ideias Reino Unido Respostas 1 ideia UK Daily Fantasy 0 ideias UK Finanças Mobile Android 12 idéias UK Finanças Mobile DF iOS 2 idéias UK Finanças Mobile iOS 308 idéias Reino Unido Yahoo Movies 23 ideias US Respostas 8,946 ideias US Respostas Mobile Web 2,154 ideias US Autos GS 442 ideias US Celebrity GS 660 ideias EUA Comentários 350 ideias US Finance Mobile Android 40 idéias US Finance Mobile iOS 544 idéias US Flickr 243 ideias EUA Grupos 4,108 idéias EUA Homepage B1 68 idéias US Homepage B2 33 ideias US Homepage B3 50 ideias EUA Homepage B4 33 ideias US Homepage B5 0 ideias Página inicial dos EUA M 7,022 ideias Página inicial dos EUA YDC 43 ideias US Homes GS 203 ideias US Live Web Insights 24 idéias US Mail 193 ideias US Mail 12,204 ideias EUA Mapas 3,490 ideias US Membership Desktop 7,855 ideias US Membership Mobile 91 ideias US Filmes GS 424 ideias US Music GS 195 ideias US News 5,987 ideias US Search App Android 2 ideias EUA Pesquisa Aplicação iOS 9 ideias US Pesquisa Chrome Extension 780 ideias US Pesquisa Chrome Extension v2 2,197 ideias EUA Pesquisa Desktop 0 ideias US Search Desktop Bucket A 7 ideias US Search Desktop Bucket B 8 idéias EUA Pesquisa KG 1 ideia US Pesquisar Listagens locais 20,756 ideias EUA Busca Mobile Web 2 ideias EUA Busca Mozilla 1 ideia EUA Pesquisar estoque Citações 11 ideias US Pesquisar Tablet Web 0 ideias US Shine GS 1 idéia US Toolbar 5,549 ideias US Travel GS 207 idéias EUA TV GS 367 ideias US Weather 2,313 ideias US Weather Bucket 0 ideias US Weather Mobile 13 idéias US Weather Mobile Android 2 ideias Guia de vídeos Android 149 idéias Guia de vídeo iOS 205 idéias Teste de guia de vídeo 15 ideias Web Hosting 4 ideias Yahoo Acessibilidade 358 ideias Yahoo Autos 71 ideias Yahoo Beauty 100 ideias Yahoo Ideias de celebridades 0 Yahoo Celebrity Canada 0 ideias Yahoo Decor 0 ideias Yahoo Entertainment 355 ideias Yahoo Esports 50 ideias Yahoo Feedback 0 ideias Yahoo Finance Feedback Forum 1 ideia Yahoo Finanças IN Mobile Android 0 ideias Yahoo Finance SG Mobile Android 1 idéia Yahoo FinanceReel 4 ideias Yahoo Comida 118 idéias Yahoo Gemini 2 ideias Yahoo Saúde 90 ideias Yahoo ajuda 165 idéias Yahoo H Ome 207 ideias Yahoo Home * 28 ideias Yahoo Lifestyle 168 idéias Yahoo Yahoo 0 idéias Yahoo Mail 2,118 ideias Yahoo Mail Aplicativo Android 397 ideias Yahoo Mail Basic 624 ideias Yahoo Mail iOS App 47 idéias Yahoo Mail Mobile Web 0 ideias Yahoo Makers 51 idéias Yahoo Messenger 85 ideias Yahoo Mobile Developer Suite 60 idéias Yahoo Mobile para ideias do telefone 15 Yahoo Mobile para idéias do Tablet 0 Yahoo Music 76 idéias Yahoo News Digest Android 870 idéias Yahoo News Digest iPad 0 idéias Yahoo News Digest iPhone 1,531 idéias Yahoo Newsroom Aplicativo para Android 55 idéias Yahoo Newsroom iOS App 31 ideias Yahoo Parenting 63 ideias Yahoo Politics 118 idéias Yahoo Publishing 13 ideias Yahoo Real Estate 2 ideias Yahoo Tech 459 idéias Yahoo Travel 143 idéias Yahoo TV 102 ideias Yahoo View 204 ideias Yahoo Weather Android 2.138 ideias Yahoo Weather iOS 22.674 ideias Yahoo! 7 Food App (iOS) 0 ideias Yahoo! 7 Página inicial Archive 57 ideas Yahoo! 7 Notícias (iOS) 23 ideias Yahoo! 7 Tela 0 ideias Yahoo! 7 TV FANGO App (Android) 1 ideia Yahoo! 7 aplicação TV FANGO (iOS) 1 ideia Yahoo! 7 TV Guide App (Android) 0 ideias Yahoo! 7 TV Guide App (iOS) 1,245 ideias Yahoo! 7 Aplicação TV Plus7 (iOS) 0 ideias Yahoo! Centro de Feedback do Teste de Conceito 174 idéias Yahoo! Idéia de Contributor Network 1 Yahoo! Transliteração 29 ideias YAHOO! 7 Finanças 551 idéias Yahoo! 7 Jogos 9 ideias Yahoo! 7 Safely 19 ideias Yahoo7 Finanças Mobile DF iOS 12 ideias Yahoo7 Finanças Mobile iOS 217 ideias Yahoo7 Homepage 2.544 ideias.

Sua senha foi alterada.

Fizemos alterações para aumentar nossa segurança e restabelecer sua senha.

Acabamos de enviar-lhe um e-mail para. Clique no link para criar uma senha, depois volte aqui e faça o login.